為金融機(jī)構(gòu)提供信用風(fēng)險(xiǎn)量化解決方，絲路海洋獲數(shù)千萬元融資

據(jù)我們獨(dú)家獲悉，近期信用風(fēng)險(xiǎn)量化分析公司絲路海洋完成數(shù)千萬元人民幣首輪融資，由啟迪之星領(lǐng)投，泰有基金、千帆資本跟投。本輪融資將主要用于信用風(fēng)險(xiǎn)管理及投顧業(yè)務(wù)解決方案的研發(fā)、國(guó)內(nèi)重點(diǎn)市場(chǎng)和區(qū)域的開拓、人才引入與團(tuán)隊(duì)建設(shè)、ESG業(yè)務(wù)布局等。

近年來頻繁暴雷的債券違約事件，反映出資管行業(yè)在信用資產(chǎn)分析研究、提前預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面存在巨大缺陷。

2016年，一直專注于債券投資行業(yè)的絲路海洋團(tuán)隊(duì)看到了中國(guó)龐大的債券市場(chǎng)及其高增長(zhǎng)的發(fā)展前景，在通過對(duì)資管行業(yè)、信用資產(chǎn)的研究后，發(fā)現(xiàn)業(yè)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理方面都存在著各種問題亟待解決。

“當(dāng)時(shí)我們有上萬億資管規(guī)模的大型商業(yè)銀行客戶，還是用Excel表格去統(tǒng)計(jì)和分析，如此龐大的一個(gè)市場(chǎng)需要更好的應(yīng)用科技手段。而國(guó)內(nèi)信用評(píng)級(jí)市場(chǎng)也呈現(xiàn)出評(píng)級(jí)虛高的現(xiàn)象，建立公允、開放、專業(yè)、有效的市場(chǎng)化信用評(píng)價(jià)體系勢(shì)在必行。”

絲路海洋團(tuán)隊(duì)預(yù)判，國(guó)內(nèi)信用債市場(chǎng)投資規(guī)模不斷擴(kuò)大，大中型銀行、券商、保險(xiǎn)資管部門面對(duì)動(dòng)輒數(shù)百億、上千億的信用債管理需求，迫切需要建設(shè)和提升信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力，尤其需要能快速提升風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、投后監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)管理效率的信用風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)的支持。

在這樣的背景下，絲路海洋作為整個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的新生力量，通過產(chǎn)品開發(fā)，將團(tuán)隊(duì)投研經(jīng)驗(yàn)與量化算法相結(jié)合，推出了能夠填補(bǔ)市場(chǎng)空白的解決方案。

據(jù)悉，絲路海洋的業(yè)務(wù)主要有兩大板塊：一是信用風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)，主要是面向客戶提供信用風(fēng)險(xiǎn)量化系統(tǒng)，有SaaS版本和客戶的定制開發(fā)版本，以及基于系統(tǒng)本身的一些咨詢服務(wù)，向客戶提供整體解決方案；二是債券投顧業(yè)務(wù)，將投研能力和系統(tǒng)掛鉤，參與中小銀行金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)的資金管理，輔助其在固定收益市場(chǎng)投資，為客戶規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)造價(jià)值。

在絲路海洋CEO齊彪看來，絲路海洋在具體業(yè)務(wù)層面，主要為金融機(jī)構(gòu)提供三大能力。一是防范債券投資的風(fēng)險(xiǎn)，二是基于防范風(fēng)險(xiǎn)之上提升客戶資金的收益，三是輔助客戶建設(shè)債券投研能力。這三方面既是絲路海洋業(yè)務(wù)開展的三個(gè)方面，也是其系統(tǒng)建設(shè)的三個(gè)方面。

據(jù)悉，絲路海洋自主研發(fā)、擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的信用風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)—?jiǎng)儆觯╳in-met）系統(tǒng)，可為金融機(jī)構(gòu)提供全流程信用分析及投資解決方案，助力機(jī)構(gòu)投資者提升信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平和投資效率。

勝遇系統(tǒng)采用行業(yè)領(lǐng)先的量化預(yù)警模型和人工智能決策引擎，深度融合資深分析師DD數(shù)據(jù)進(jìn)行搭建。絲路海洋團(tuán)隊(duì)與清華大學(xué)五道口金融學(xué)院、北京大學(xué)光華管理學(xué)院等國(guó)內(nèi)知名信用風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域?qū)＜液献鳎黄苽鹘y(tǒng)計(jì)量方法，創(chuàng)造性融入海量數(shù)據(jù)分析引擎與深度學(xué)習(xí)算法構(gòu)建量化模型，通過不斷迭代優(yōu)化模型，對(duì)8000+企業(yè)及所屬細(xì)分行業(yè)深度挖掘與分析，加入直觀導(dǎo)圖實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)可視化，幫助機(jī)構(gòu)客戶清晰了解信用風(fēng)險(xiǎn)水平和主體投資價(jià)值。勝遇系統(tǒng)集成風(fēng)險(xiǎn)分析、行業(yè)分析、造假識(shí)別、策略引擎、沖擊引擎、信用債定價(jià)等多個(gè)模塊，對(duì)企業(yè)進(jìn)行全維度立體刻畫。

同時(shí)，絲路海洋引入另類數(shù)據(jù)進(jìn)行信用分析，極大提升預(yù)測(cè)前瞻性、準(zhǔn)確性和評(píng)級(jí)有效性。這是多年來絲路海洋在FICC領(lǐng)域深耕的體現(xiàn)，也構(gòu)建了絲路海洋的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，模型效果更貼近市場(chǎng)真實(shí)水平，各項(xiàng)預(yù)測(cè)指標(biāo)領(lǐng)先同業(yè)。針對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)發(fā)生的所有違約，勝遇系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)提前6個(gè)月98%準(zhǔn)確預(yù)測(cè)和捕獲，成功幫助客戶規(guī)避債券違約風(fēng)險(xiǎn)。

絲路海洋團(tuán)隊(duì)從2016年開始不斷深耕，致力于幫助金融機(jī)構(gòu)降低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的管理成本，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)實(shí)體的服務(wù)范圍，系統(tǒng)性地提升金融行業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)的支持能力。

中國(guó)債券市場(chǎng)作為全球第二大，違約的高度頻發(fā)已經(jīng)引起了機(jī)構(gòu)和市場(chǎng)的高度關(guān)注。在政策導(dǎo)向下，絲路海洋本身團(tuán)隊(duì)擁有超過1000億的信用債的投資經(jīng)驗(yàn)，是國(guó)內(nèi)最早的從買方進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)的一個(gè)團(tuán)隊(duì)，投研經(jīng)驗(yàn)豐富。在客戶專業(yè)性比較強(qiáng)，需要豐富的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)、投資經(jīng)驗(yàn)且相對(duì)封閉的債券圈，行業(yè)外的機(jī)構(gòu)很難跨界進(jìn)入，形成了絲路海洋的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。而其產(chǎn)品力和公司的商業(yè)模式的打造，擁有對(duì)客戶需求、產(chǎn)品價(jià)值、數(shù)據(jù)價(jià)值、模型價(jià)值等關(guān)鍵技術(shù)，也驗(yàn)證了成熟度較高的商業(yè)模式、產(chǎn)品和模型。

此次融資的促成也是基于資方對(duì)行業(yè)未來發(fā)展前景，及其產(chǎn)品技術(shù)能力和業(yè)務(wù)發(fā)展模式的認(rèn)可。

據(jù)悉，目前在資管科技信用分析領(lǐng)域，絲路海洋主要服務(wù)范圍涵蓋銀行、券商、基金、擔(dān)保、信托公司等，已服務(wù)超百家金融機(jī)構(gòu)，簽約了中信信托、中投保、外貿(mào)信托、大連銀行等行業(yè)標(biāo)桿客戶。

當(dāng)前，監(jiān)管機(jī)構(gòu)陸續(xù)出臺(tái)信用評(píng)級(jí)指導(dǎo)政策和相關(guān)規(guī)定，旨在推動(dòng)評(píng)級(jí)行業(yè)由“監(jiān)管驅(qū)動(dòng)”向“市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)型。今年9月舉行的“2021年中國(guó)信用論壇”，北京市地方金融監(jiān)督管理局局長(zhǎng)霍學(xué)文表示，北京將重點(diǎn)支持兩類信用專業(yè)機(jī)構(gòu)的發(fā)展。一是創(chuàng)新型中小企業(yè)信用評(píng)級(jí)，隨著北京證券交易所的設(shè)立，信用評(píng)級(jí)行業(yè)將迎來巨大的發(fā)展空間。二是將發(fā)展綠色征信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，大力發(fā)展綠色金融、綠色債券、綠色金融產(chǎn)品的評(píng)級(jí)征信，尤其是針對(duì)ESG的相關(guān)評(píng)價(jià)。

齊彪透露，基于過去絲路海洋數(shù)據(jù)模型及客戶的積累，絲路海洋將進(jìn)一步結(jié)合市場(chǎng)的新需求，發(fā)展基于ESG的價(jià)值發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)，作為另一重要增長(zhǎng)點(diǎn)。絲路海洋將加大在ESG領(lǐng)域的研發(fā)投入，服務(wù)國(guó)內(nèi)日益增長(zhǎng)的ESG投研需求，在ESG這一新興市場(chǎng)形成新的拳頭產(chǎn)品和增長(zhǎng)引擎。

此次融資后，絲路海洋一方面將在信用分析、信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)銀行、信托、券商等行業(yè)客戶的快速增長(zhǎng)；另一方面，基于現(xiàn)有市場(chǎng)進(jìn)行深度的市場(chǎng)推廣。在產(chǎn)品力方面，絲路海洋將結(jié)合客戶的需求，深度融合ESG業(yè)務(wù)，推出更加深入的、完善的產(chǎn)品解決方案。